华泰柏瑞量化驱动混合A：2024年第三季度利润4472.25万元 净值增长率12.7%

时间： 2024-11-06 05:04     

AI基金华泰柏瑞量化驱动混合A（001074）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4472.25万元，加权平均基金份额本期利润0.1588元。报告期内，基金净值增长率为12.7%，截至三季报末，基金规模为3.97亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.39元。基金经理是孔令烨，目前管理2只基金。

基金管理人在三季报中表示，从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的质量类因子近期表现较好，我们预期其趋势或仍将延续，而我们的成长因子可能会继续表现良好；短期政策刺激和空头回补带来的反弹告一段落之后，市场主线正逐渐回归到股票的基本面上；同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票或均有机会，量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。

截至11月4日，华泰柏瑞量化驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为14.80%，位于同类可比基金384/920；近半年复权单位净值增长率为7.66%，位于同类可比基金298/920；近一年复权单位净值增长率为10.77%，位于同类可比基金178/920；近三年复权单位净值增长率为-9.75%，位于同类可比基金170/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1186，位于同类可比基金175/905。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为29.49%，同类可比基金排名779/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.32%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.75%，同类平均为79.77%。2021年末基金达到93.99%的最高仓位，2020年一季度末最低，为82.68%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.97亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、新华保险、五粮液、招商银行、格力电器、长江电力、紫金矿业、比亚迪。

核校：杨宁

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