衍生品市场日评

时间： 2024-07-09 04:25     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1286 , spot截止当日16：30分最高7.2699，最低7.2668，振幅31pips，收盘7.2698，境外CNH收盘7.2882，境内外差184pips，美元指数收盘104.91。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体 小幅下浮 1w atm trd 1.75-1.9 ，3m atm trd 3.15，听闻市场1w atm trd 2.2, 1m atm 成交2.15。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 3m 25d rr trd 0.115，9m 25d rr trd 0.565，2m 20d rr trd 0.025。听闻市场2m 25d rr trd -0.025。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平  整体成交区间落在0.23-0.28附近。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 on 7.2620 usd put 5pips trd，exp 05-Aug-2024 7.24 put 123pips trd。听闻市场1y 7.75 call 成交120pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2378美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d - 2.925 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3W 成交于 1.86%  位置；超长期限可见 6M 1.65% - 1.90% 位置对峙。

IAU9999品种成交于 1M 1.90% 位置。