衍生品市场日评

时间： 2024-08-15 04:28     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1415  , spot截止当日16：30分最高7.1541， 最低7.1444，振幅97pips，收盘7.1480，境外CNH收盘7.1477，境内外差3pips，美元指数收盘102.58。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体小幅上行 1m atm trd 4.75-4.775，2m atm trd 4.65-4.675，3m atm trd 4.875-4.9，1y atm trd 4.95，1m*3m atm trd 0.1-0.15，3m*1y atm trd 0.05。听闻市场1m atm trd 4.65-4.7，2m atm trd 4.6875。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 小幅下浮 听闻市场1m 25d rr trd -1.2。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.285附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期on 7.12 put 25pips，3m 7.1 call 570pips，2w 7.2000 call 45-55pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2474美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.65 cts/d - 2.70 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 1M 成交于 1.75% 位置；超长期限可见 6M 1.50% - 1.85% 位置对峙。