衍生品市场日评

时间： 2024-09-03 05:03     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing   7.1027  spot截止当日16：30分最高7.1112.， 最低7.0955，振幅157pips，收盘7.1087，境外CNH收盘7.1107，境内外差20pips，美元指数收盘101.62。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日   整体小幅回落   1w atm 5.0-5.1 听闻市场1y atm 成交4.975。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平6m 25d rr trd 0.1听闻市场 3m 25d rr 成交 -0.275 。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期2w 7.1455 call 68-70pips on 7.1 put 50pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2505美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.80 cts/d 位置；中长期限可见2W - 3M 可见成交于 1.81% - 1.82%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.85% 位置。AUX9995位置成交于 ON 2.90 cts/d 位置。