资金市场日评

时间： 2024-09-14 04:35     

票据转贴

今日资金面总体均衡，票据市场交投一般。早盘卖方压价试探但买方询价观望，市场成交冷清。伴随大行入场且加收年内到期票，市场看跌情绪陡增，各期限票价承压快速下行，其中12月跌幅最大。临近中午，足月国股报收在0.95%左右。午后市场供给有所增量，但卖方提价意愿有限，12月及以后到期票价上涨1-2bp，而10-11月则相对持稳。截止尾盘足月国股报收在0.96%附近。

同业存单

● 一级日评：

一级，各期限到期日均为工作日整体交投活跃。1M大行国股发行意愿较低，AAA城商行在1.91%-1.92%区间尾盘纷纷起量；3M大行国股1.83%-1.85%成交寥寥，中大型AAA城商行在1.89%-1.90%位置得到一众买盘追捧；6M则更为火爆，国股行在1.92%募集情况良好，中大型AAA城商行则在1.96%迅速募满，供不应求；9M中大型城商行亦受追捧1.97%纷纷募集满；1Y今日为最火爆期限大行国股在1.93%供不应求，中大型AAA城商行在1.97%-2.0%位置市场反应强烈。

● 二级日评：

存单二级市场整体交投活跃，成交收益窄幅震荡。月内到期国股大行成交在1.80%附近，AAA城商成交在1.80%-1.85%区间内，偶有1.75%的成交，该期限日内窄幅震荡，尾盘+0需求略有增多。10-12月到期国股大行成交在1.86%-1.88%，大行在1.87%的位置成交较多，尾盘买盘依旧在1.88%持续关注大行CD。跨年1月到期偶有1.90%-1.93%的成交，2-3月交投更为活跃，大行国股成交在1.93%-1.935%附近，AAA城商成交在1.95%-1.98%附近，该期限大行尾盘在1.93%位置寻求成交。4-6月到期大行从1.94%一度被tkn至1.93%成交，国股在1.935%附近成交大量，尾盘该期限大行在1.93%的位置ofr较重。7-9月到期大行在1.93%-1.935%区间内震荡成交，国股在1.935%-1.94%震荡成交，尾盘该期限大行在1.93%位置依旧有买盘关注。

本币资金

今日资金面总体均衡。早盘阶段，隔夜押利率存单成交价格在1.80-1.85%水平，交投活跃。5-7天押利率存单地方债融出均在1.95%，买盘活跃，随后适量降至1.92-1.93%位置，仍有大量成交；14天卖盘报价在1.93-1.95%附近，需求疲软。午盘后，市场流动性依旧处于均衡，隔夜定价成交在1.7-1.75%区间，5-7天押利率存单在1.90-1.92%附近需求堆积，14天及以上期限需求持续减弱，交投清淡。接近尾盘，各期限价格有所下探，隔夜最低融出在1.7%位置，5-7d于1.85%附近成交些许，市场趋于饱和。中长期限方面，1M押利率成交在1.98-2%水平；2M及以上期限需求较少，交投清淡。

外币资金

境内市场：

假期临近， 境内市场，跨中秋隔夜主要成交水平5.47-5.45%；一周报价在5.50%-5.42%；两周报价在5.50%-5.43%; 一个月报价5.60%-5.50%；两个月报价5.45%-5.35%；三个月报价5.45%-5.30%； 六个月报价5.30%-5.10%；九个月报价5.30%-5.10%；一年期报价5.20%-5.00%。

境外市场：

境外市场，三天隔夜主要成交在58%-5.37%；跨中秋隔夜成交 5.44-5.42%；一周报价在5.45%-5.40%，成交5.45-5.43%；两周报价在5.47%-5.42%；一个月报价5.50%-5.45%，成交5.45%；两个月报价5.45%-5.35%，成交 5.40%；三个月报价5.40%-5.35%，成交 5.35%；六个月报价在5.15%-5.00%；九个月报价5.10%-4.90%，有买盘兴趣在 4.95%左右；一年期报价在4.90%-4.40%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜六天报价在2.00-1.50%；一周报价1.80%-1.30%；两周报价1.80%-1.30%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价2.10%-1.30%，市场买盘水平在1.70-1.90%；一年报价2.20%-1.70%。

G7市场

港币一周成交2.70%；

日元一年成交 0.85%

当日市场：

其他货币成交：

同业存款