衍生品市场日评

时间： 2024-04-24 04:16     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1059 ,spot截止当日16：30分最高7.2468， 最低7.2438，振幅30pips，收盘7.2466，境外CNH收盘7.2599，境内外差133pips，美元指数收盘105.95。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日持续整体小幅下行  其中1w atm trd 1.6，1m atm trd 2.325，8m*9m atm sprd trd 0.075，听闻市场3m atm trd 3.4, 6m atm trd 4.1, 9m atm trd 4.65, 1y atm trd 4.75。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日基本持平 3w*1m 25d rr sprd trd 0.075，听闻市场1m 25d rr trd 0.35-0.385, 6m 25d rr trd 0.425, 3m 45d rr trd 0.18。

Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.31-0.34附近 。

Vanilla方面，今日市场短期成交活跃其中1m 7.18 put 45-55pips，1m 7.2650 call 70-90pips，1w 7.24 put 50-60pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格震荡，现报2302美元/盎司附近。全期限价格维稳， 超短期限可见成交于 2.55 cts/d - 2.60 cts/d 位置；超长期限可见成交于6M 1.45% 位置。

AUX9995品种成交于 2D 5.20 cts位置。