衍生品市场日评

时间： 2024-09-24 04:56     

外汇期权

市场概述：                                            

今日市场，CNY Fixing 7. 0531，spot截止当日16：30分最高7.0612， 最低7.0447，振幅165pips，收盘7.0583，境外CNH收盘7.0640，境内外差57pips，美元指数收盘101.17。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 基本持平 尾盘小幅上浮  2w atm trd 4.8, 1m atm trd 4.85, 2m atm trd 5.2, 3m atm trd 4.975-5.0, 6m atm trd 4.9。听闻市场1m atm trd 4.8, 2m atm trd 5.25。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 9m 25d rr trd 0.375, 听闻市场1m 25d rr trd -0.7。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.30附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在中短期2m 7.2 usd call trd 97-98pips，2m 7.15 usd call trd 157-158pips ，2m 6.8 usd put trd 90pips。听闻市场exp 8 oct 6.8 put 7-7.5pips

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2615美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 可见成交于 1.73% - 1.85%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.80% 位置。