衍生品市场日评

时间： 2024-06-19 04:24     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1148，spot截止当日16：30分最高7.2564， 最低7.2543，振幅21pips，收盘7.2562，境外CNH收盘7.2757，境内外差195pips，美元指数收盘105.50。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体小幅下浮  1w atm trd 1.4，3w atm trd 1.975，2m atm trd 2.425。听闻市场6m atm trd 4.2。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 2m 25d rr trd -0.025,  听闻市场2w 25d rr 成交-0.375。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平  整体成交区间落在0.25-0.29附近 。

Vanilla方面，今日市场询价不多 主要集中在短期1w 7.26 call 25pips，2m 7.15 put 94-100pips，exp 04-Jul-2024 7.2 put 15pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2313美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.775 cts/d - 2.85 cts/d位置；中长期限可见 1W - 3M 成交于 1.83% - 1.865% 位置；超长期限可见 6M 1.75% - 1.85% 位置对峙。