衍生品市场日评

时间： 2024-10-22 04:14     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 0982 spot截止当日16：30分最高7.1150， 最低7.0977，振幅173pips，收盘7.1111，境外CNH收盘7.1254，境内外差143pips，美元指数收盘103.62。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 小幅下浮 1w atm trd 3.7，9m atm trd 5.34，1y atm trd 5.25，9m*1y atm sprd trd -0.09。听闻市场1m atm trd 6.55。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 有小幅向下波动趋势 3m 25d rr trd 0.2。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮 整体成交区间落在0.27-029附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期1m 7.25*7.15 call 190-193pips，6m 6.7 put 175pips，6m 6.8 put 630pips，1w 7.15 call 15-25pips，6m 7.3 call 290pips，on 7.1 put 18pips。听闻市场9m 7.4 usd call trd 235pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2732美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.20 cts/d 位置；中长期限可见 2W - 3M 可见成交于 1.75% - 1.88%  位置；超长期限见报 6M 1.70% - 1.80% 位置。